Перехват курсорных клавиш. Вариант 2
Вы должны перехватывать и обрабатывать сообщение WM_GETDLGCODE. Объявите обработчик сообщения в вашем компоненте (в секции protected будет в самый раз)
procedure WMGetDlgCode(var Msg : TMessage); message WM_GETDLGCODE;
и реализуйте его:
procedure TMyControl.WMGetDlgCode(var Msg : TMessage); begin Msg.Result := DLGC_WANTARROWS; end;